Twiter podría predecir los movimientos de los mercados de valores

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Numerosos estudios de mercado muestran que los precios del mercado de valores no son aleatorios, por lo que podrían ser predecibles. La pregunta es ¿cómo hacerlo de forma coherente?.

Johan Bollen, de la Universidad de Indiana, y sus colaboradores afirman haber encontrado una bola de cristal con la que predecir el comportamiento del índice Dow Jones Industrial Average hasta con 6 días de antelación.

Su investigación se ha dividido en 4 fases:

1. A partir del algoritmo denominado Google-Profile of Mood States (GPOMS) se diferencian 6 estados de ánimo diferentes: optimista, favorable, vigilante, precavido, dinámico y tranquilo.

2. Como fuente de información de las emociones de los inversores se tomaron 9,7 millones de tweets publicados por 2,7 millones de tweeters entre marzo y diciembre de 2008.

3. Se buscaron correlaciones entre los estados de ánimo GPOMS y las variaciones diarias del índice Dow Jones Industrial Average.

4. La principal conclusión fue una fiabilidad del 87,6% del estado tranquilo para predecir las variaciones del mercado ocurridas entre 2 y 6 días más tarde.

Existen algunos motivos que limitan el resultado de esta investigación, como, por ejemplo, que los 9,7 millones de tweets utilizados no fueran solo de Estados Unidos sino procedentes de todo el mundo o que la fiabilidad para los otros 5 estados anímicos fuera mucho menor.

No obstante, la utilización de una red social como Twiter para realizar predicciones de los mercados podría despertar un enorme interés por el análisis de tweets financieros y por la ampliación de esta investigación a otras redes sociales.

Fuente: MIT Technology Review

Crédito de la imagen: www.torontocitygossip.com