Riesgo de Volatilidad

Riesgo de Volatilidad. Hace referencia a los activos que llevan incorporadas determinadas opciones y cuyo precio depende, además del nivel de los tipos de interés, de factores que puedan influir en el valor de las opciones incorporadas, como puede ser la volatilidad en los tipos de interés.

El riesgo de volatilidad es el derivado de que un cambio en la volatilidad afecte negativamente al precio de los bonos



 




Término en ingles: Volatility risk

 

Términos relacionados con Riesgo de Volatilidad - Otros Riesgos:

Definición de Riesgo de volatilidad --Riesgo país - Riesgo cambiario - Riesgo de cobro - Riesgo económico - Riesgo financiero - Riesgo de liquidez - Riesgo de precio de acciones - Riesgo de tipo interés - Riesgo Legal - Riesgo sistemático - Riesgo de inflación - Riesgo de volatilidad